五大私募策略前 5 月成绩单：债券策略领跑，股票策略垫底

快讯摘要

前 5 个月五大私募策略成绩单出炉，债券策略领跑，期货及衍生品策略位列第二，股票策略表现欠佳，百亿元级私募机构年内收益节节攀升。

快讯正文

【五大私募策略今年前 5 个月成绩单出炉】据私募排排网最新数据，今年前 5 个月，债券策略、股票策略、期货及衍生品策略、多资产策略和组合基金策略等五大策略的 23186 只私募证券产品收益率均值为 0.42%，其中 12277 只产品实现浮盈，占比 52.95%。债券策略领跑，2209 只产品收益率均值达 4.29%。期货及衍生品策略业绩位列第二，2679 只产品收益率为 3.22%。股票策略受 A 股市场影响表现欠佳，14256 只产品收益率均值为-1.14%。组合基金策略受股票策略影响，1154 只产品收益率均值为-0.47%。多资产策略收益表现强于组合基金策略，2888 只产品收益率均值为 2.90%。股票多空策略在股票策略中最为亮眼，433 只产品收益率均值达 2.83%。主观多头策略表现欠佳，10939 只产品收益率均值为-1.00%。量化多头策略排名垫底，2082 只产品收益率均值为-3.41%。主观 CTA 策略在期货及衍生品策略中拔得头筹，744 只产品收益率均值达 4.39%。量化 CTA 策略整体表现不及主观 CTA 策略，但也斩获不错收益，1478 只产品收益率均值为 3.07%。债券增强策略在债券策略的二级策略中表现领跑，387 只产品收益率均值达 5.72%。债券复合策略和转债交易策略受股票市场影响较大，整体表现偏弱。百亿元级私募机构年内收益节节攀升，76 家百亿元级私募机构收益率均值为 2.02%。其中 41 家机构实现浮盈，占比 53.95%。具体来看，百亿元级主观私募机构业绩持续提升，百亿元级量化私募机构业绩持续低迷，收益跌幅呈扩大趋势。