界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 江怡曼
7月25日，界面新闻记者独家获悉，光大信托安享系列睿享系列产品披露了引发净值异常回撤的风险投资底层，涉及4只私募基金，分别是安诚数盈安越浦盈私募证券投资基金（下称安越浦盈）、安诚数盈安越嘉盈私募证券投资基金（下称安越嘉盈）、通怡明曦8号私募证券投资基金（下称通怡明曦8号）、信弘聚盈1 号量化私募证券投资基金（下称信弘聚盈1号）。
此前7月23日，界面新闻独家报道了多名投资者购买的光大信托安享系列、睿享系列产品自5月31日出现异常的大幅净值回撤后，停止更新净值。
界面新闻获得多份产品临时公告显示，光大信托称经初步调查，出险产品净值回撤的原因包括：一是出险产品存在超过基金合同约定的投资策略进行投资的情形，投资了雪球结构的场外衍生品合约；二是出险产品调整了估值方法，将成本法调整为基金合同约定的估值方法，并叠加雪球合约挂钩指数下跌。
在公告中披露了出险产品成本占该信托计划实收信托规模的比例，但未公布具体出险产品的名字。界面新闻综合多份产品公告统计情况见下图。
根据投资者提供的产品推介材料和信托合同条款，投资雪球结构的场外衍生品或属超范围投资，且光大信托在前期并未如实披露底层。以5月31日为时间节点，已有部分产品提前止盈兑付退出。
7月24日，光大信托发布多份临时公告，披露了具体底层。以光信·光禄·睿享全天候数量组合5号为例，截至2024年6月30日，本信托计划实收信托规模为134,450,000元。本信托计划投资的引发净值异常回撤的私募基金产品本金及明细如下：
睿享全天候数量组合5号产品临时公告称，睿享全天候数量组合5号的其他资产成本占比为34.54%，投资标的包括现金、银行存款(包含定期存款、协议存款)、货币基金、信托计划、 公募基金、私募资管产品、信保基金等。
界面新闻查阅中国基金业协会备案信息发现，前述4只出险产品共涉及3家私募基金。其中，安越浦盈、安越嘉盈的基金管理人为浙江安诚数盈投资管理有限公司（下称安诚数盈），通怡明曦8号的基金管理人为上海通怡投资管理有限公司（下称上海通怡），信弘聚盈1号的基金管理人为北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）。
值得注意的是，中国基金业协会公示信息显示，安越浦盈、安越嘉盈均存在未披露季报，管理人安诚数盈有基金处于长期清算状态中。
公开信息显示，安诚数盈成立于2015年3月11日，注册在杭州玉皇山南对冲基金小镇，注册资本1611万元，实缴资本1611万元。公司的两位创始人均来自于美国顶级的交易和资产管理公司，在全球金融市场具备十余年的投资经验并保持了长期稳定的投资回报业绩。
安诚数盈是一家基于数学量化分析的多元策略驱动的对冲基金管理公司。公司专注于将数学模型和计算机全自动交易紧密结合，吸收和引进国外金融投资领域的成熟经验与先进技术，结合中国市场的特点，以股票、期货、期权为标的，研究开发完善的量化交易策略和风险控制体系。公司累计管理规模超50亿元。
上海通怡官网显示，上海通怡是一家专业的证券投资基金管理机构。公司于2016年8月在中国证券基金业协会登记备案，具有第三方投顾资格，目前是协会普通会员。公司专注中低风险绝对收益策略，匹配不同的风险偏好，产品策略主要包括低波组合策略和高波动生息策略等。
公开信息显示，北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)，成立于2012年，由华尔街海归创立的一家专注于国内股票及期货市场的量化投资管理机构。执行事务管理人为北京信弘天禾投资管理有限公司。
光大信托表示，鉴于出险产品已出现净值异常回撤，为了最大限度保护投资者权益，公司将对本信托计划投资情况进行审慎评估与测算，拟对安享系列睿享系列信托计划进行清盘。作为受托人将启动清算程序，并根据信托财产的变现情况，按照信托合同第十二条的约定向全体受益人进行信托利益分配，具体情况以届时发布的清算报告为准。
界面新闻综合多份公告发现，睿享全天候数量组合1 号、4号的终止时间为8月2日，其余产品终止时间为7月26日。但未能从公告中看出终止时间出现差异的原因。
目前，安享系列、睿享系列前任信托经理杨某已被免职。7月23日，界面新闻致电杨某，其电话显示一直处于通话中，无法接通。界面新闻记者就上述情况向光大信托发邮件采访，截至发稿，未获回复。
