界面新闻记者 |
7月23日晚间，知名量化私募平方和投资发布声明辟谣了有关该公司“抄底可转债导致产品净值回撤”的传闻。
平方和投资在声明中表示，当日市场上有部分互联网自媒体、社交群聊传播公司某产品抄底可转债造成产品净值回撤的误导性言论，给投资者及关注平方和投资的伙伴造成恐慌，对公司正常经营造成干扰。该产品在今年二季度已经清仓并进入清算程序，由于停牌股复牌卖出导致清算过程中的净值波动，绝非传闻中的抄底可转债。
平方和投资同时强调，公司自成立来一直专注于股票量化领域，始终坚守投资理念。策略十年，十年长青。平方和投资坚决维护公司及投资者合法权益，如再有造谣传谣行为，公司将采取一切法律手段，依法追究其法律责任。
根据公开资料，平方和投资成立于2015年8月，是一家专注于量化投资领域的对冲基金公司，其创始人吕杰勇曾任职于搜狐、腾讯，从事互联网大数据挖掘研究，精通机器学习、统计学习等算法理论，自2009年开始投身量化投资领域，分别于博时基金和中信证券从事量化投资研究工作，管理客户资金、自营资金。
中基协数据显示，截至目前平方和投资旗下共备案有232只产品，管理规模为50-100亿元。
值得一提的是，虽然平方和投资出面辟谣了旗下产品因抄底可转债造成净值回撤的传闻，但是该公司旗下部分产品近期净值回撤幅度较大却是不争的事实。
好买基金网数据显示，截至7月19日，平方和投资旗下在该网站有业绩更新的产品一共有14只，其中12只产品今年以来的收益率告负，5只产品今年以来的亏损率超过了10%，收益垫底的“平方和43号”今年以来的亏损率更是已经高达29.07%。
具体来看，“平方和43号”成立于2021年11月18日，至今年1月26日产品累计收益率一度达到24.14%，期间最大回撤值甚至不足2%。不过，此后至今该产品曾经历了两轮短期内的净值大回撤，第一轮是在今年1月26日至2月8日期间，产品连续两周内的周净值回撤值分别达3.2%和8.45%，第二轮则是在7月5日至7月12日，仅一周时间里产品净值大幅回撤高达20.39%。截至7月19日，“平方和43号”自成立以来的累计亏损率也达到了13.98%。
同属平方和投资旗下的“平方和财赢鼎晟2号”今年以来的亏损率也高达22.81%。“平方和财赢鼎晟2号”成立于2019年7月4日，至2021年9月10日产品累计收益率一度达到134.38%。此后至今该产品的净值曾几经波折，但是再也没能刷出新高，并在今年2月8日创出了成立以来的最大回撤值28.83%。
与“平方和43号”年内出现两轮净值大回撤不同的是，“平方和财赢鼎晟2号”今年以来净值回撤较大的时间段主要是在1月26日至2月2日，产品单周净值回撤高达15.66%，近期以来该产品的净值虽然也曾有所波动，但是周回撤值均在3%以内。
此外，界面新闻记者梳理发现，平和方投资旗下其他多只产品年内业绩表现不佳也主要是因为1月26日至2月2日期间净值回撤幅度过大所致。
有业内人士分析表示，今年年初由于市场环境的突然变化，量化私募产品普遍都曾出现过较大幅度的净值回撤，平方和投资旗下多数产品在相应时间段内出现净值波动也是正常现象。至于个别产品近期出现净值大幅回撤的情况，公司回应中给出的解释也比较合理，即由于停牌股复牌卖出导致清算过程中的净值波动。不过，不管具体原因何在，尽量避免产品净值大幅回撤才是赢得投资者信赖的关键。
